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美国金融工程专业深度剖析

2012-10-15 15:12:10 / 来源:网络 / 编辑:考鸭网

金融工程在不同的大学有不同的名称:Financial Engineering,Financial Mathematics,Mathematical Finance,Computational Finance ,福特汉姆大学的这个专业排名全美前20,称为Quantitative Finance,而伦斯勒理工学院的Lally商学院的这个专业排名在前30,却叫Financial Engineering and Risk Analytics。其实无论是叫金融工程,金融数学,数学金融还是计算金融,它们的实质都是一样的——it represents the emerging discipline wherein mathematical tools are used to model financial markets and solve problems in finance,即以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。其开设的课程主要集中于金融领域,包括股票市场分析,投资组合分析,期货和期权,资产定价,资本预算,金融风险管理,固定收益分析,利率模型等

金融工程在不同的大学有不同的名称,这和美国教育体系有关,与国内的许多大学只追求建立综合性大学,但是不考虑自己的优势不同,美国大学会management strengths,在教学过程中学校建立自己的特色。纽约大学金融工程设在Courant数学科学研究所(Courant Institute of Mathematical Science)下,专业名称:Financial Mathematics,1.5年的项目,数学味很浓厚,课程基本是固定的没选择性,没有奖学金。Courant的学者是欧洲古典哥廷根数学学派的传人,是世界顶级的应用数学研究部门。又比如福德汉姆(Fordham University)商学院的Quantitative Finance是在调查了全球50家顶级投资银行和基金的用人需求以后建立的,完全用金融模型预测股价、期货的走势,这和该校位于华尔街有关。

开设MFE的学校不是太多,而且申请人又很多,所以竞争非常激烈。MFE喜欢理工背景的学生所以该专业对于申请人的要求侧重数理方面的背景,因此数学,统计,计算机等专业学生申请时有比较大的优势,(当然每年也有金融经济背景的学生被录取,但都是很优秀的,或者选过很多数学课),申请者最好有非常高的GPA,G/T成绩,并且有金融方面的实习经历和出色的个人陈述等等。

MFE是非常数量化的学科项目,金融工程专业之所以喜欢理工背景的学生是因为这些学生的数量基础好一些。所以该专业倾向于招收有以下课程基础的学生:两门微积分的课程、线性代数、一门基础统计学的课、最少一门数理分析的课、一些金融或者经济学的课程。当然对于有的学生而言,如果你不是数理背景、或是感觉自己数理基础不太好的同学,可以通过选修一些数学系的课程来弥补不足。以下是我推荐的一些课程(各个学校的偏好不太一样,但以下给出的相对已经比较全面):

微积分、线性代数

概率论、测度论

数理统计

偏微分方程

实变函数、随机过程

数值方法

C++编程、算法与数据结构

对于学生和家长关心的金融工程的就业前景,在这里我也想和大家分析一下,金融工程处理的风险对象主要是利率风险、汇率风险、股票价格风险和金融衍生品等。目前可以不夸张的说金融衍生品的发展将主导着金融市场的发展,基于金融衍生品具有高风险这个特征,而能够规避信用风险管理的金融工程学的发展也将势如破竹。虽说中国目前的金融体系不是很发达,但随着开放性程度的增强面临一个重大问题,即如何规避全球先进金融化体系对中国金融市场的冲击以及如何抵制住那些纵横在金融舞台上许多年的金融投机者伺机对中国的侵蚀。只有自我发展和提供出更多的金融工程专业的人才来填补这个需求。无论哪个级别的投资部门或者研究部门,包括投资银行、商业银行、基金经理、对冲基金和其他相关公司,对金融工程专业者都是宠爱有加。麦肯锡的一项调查资料表明,2011年中国的金融工程人员有20万人的缺口,随着股指期货市场的繁荣健康成长,数量金融将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。

另外学生在申请金融工程时需要注意,要分清所申请的学校倾向于理工学院还是商学院,如果倾向于理工的那就比较看重申请人本身的学术背景和研究能力,有机会拿奖学金,但如果偏向于商学院的,录取和MBA类似,看重工作经验,很难拿奖。

以下是针对各个学校开设的金融工程专业所做的具体分析:

1、 加州伯克利大学(University of California, Berkeley),金融工程专业设在商学院里,重视实践,要求三到五年的工作经验

2、 哥伦比亚大学(Columbia University),金融工程专业设在工学院下,课程重视实践,对申请人的学术背景要求高,尤其是数学背景,另外哥伦比亚大学还有一个专业叫做金融数学,设在数学系下,课程比较偏重数学理论,不太重视金融实践。

3、 纽约大学(New York University),金融工程专业设在数学研究所下,老师都是应用数学教授,比较重视申请人的数学背景

4、 卡内基?梅隆大学(Carnegie Mellon University),该专业是偏重计算机的计算金融,与计算机联系紧密,重视计算机编程能力和金融实践,会面试申请人。

5、 伊利诺伊理工大学(Illinois Institute of Technology)传统的理工大学,地处芝加哥,期货期权的交易中心,没有专门的金融工程专业,但是在金融市场专业下设的一个研究方向是金融工程,学费生活费低廉

6、 肯特州立大学(Kent State University)开设的金融工程专业算是一个实用型的金融工程课程,综排不是很高,但是学校对于金融工程专业方面非常舍得花钱,学校专设有金融工程实验室,学生可以在实验室中模拟金融市场和金融交易,相对而言,毕业生的使用能力特别强

7、 波士顿大学(Boston University)对申请者而言算是较有把握的申请选择,综合排名60,专业排名15左右,基本要求为:211大学,GPA3.2以上,GRE 1200以上,就算无工作经验也可以尝试一下。



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